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L'orchestre est fondé en 1882 par Robert Kajanus, avec l'aide de deux hommes d'affaires, sous le nom de Société orchestrale d'Helsinki.
Il constitue le premier orchestre permanent des Pays nordiques. En 1914, l'orchestre fusionne avec l'un de ses rivaux et acquiert son nom actuel.
Jusqu'en 1962, l'orchestre est également chargé de diriger les opéras à Helsinki.