Né dans une famille de musiciens, Sanjay débute le violon à 7 ans sous l'égide de V. Lakshminarayana et parallèlement développe une passion pour le chant grâce à sa grand-tante, Rukmani Rajagopalan. Mais c'est sa rencontre avec K. S. Krishnamurti qui va initier chez lui un style alliant tradition et modernité. En effet si la muisque de Sanjay puise son inspiration dans le travail des maestros traditionnels, il s'en démarque par son originalité.
